투자 수익의 상관 관계를 계산하는 방법

당신은 모든 T를 넘었고 모든 투자 포트폴리오를 점령했습니다. 당신은 뮤추얼 펀드를 위해 매달 작은 돈을 마련하고, 은퇴 계좌 기고를 극대화하고, Roth IRA를 설정했으며, 이미 다각화하기 시작했습니다.

이제는 견고한 포트폴리오를 보유하게되었으므로, 모든 것이 어떻게 작동하는지뿐만 아니라 모든 것이 함께 작동하는 방법에 대한 이해를 깊게 할 때입니다. 투자 수익의 상관 관계를 계산하는 것은 당신이 그렇게하는 데 도움이 될 것입니다. 상관 관계를 계산하려면 분석하려는 기간 동안 종가 또는 비 주식 자산 가치가 필요합니다.

팁

투자 수익의 상관 관계를 계산하려면 해당 자산의 종가 또는 가치와 관련된 정보를 수집해야합니다.

왜 도움이 되는가?

기본적으로, 상관 관계는 두 가지 다른 투자의 수익간에 관계 또는 그 부족을 측정합니다. 이것은 -1.0에서 + 1.0의 범위로 측정되며, 후자는 완벽한 상관 관계를 나타내고 전자는 완벽한 음의 상관 관계를 나타냅니다. 완벽한 상관 관계에서는 두 가지 투자가 항상 조화롭게 가치를 바꿀 것입니다. 완벽한 부정적 상관 관계에서, 그들은 항상 반대 방향으로 가치를 변화시킬 것입니다. 물론 두 유형의 완벽한 상관 관계는 다음과 같습니다. 사실상 불가능한규모는 관계에 대한 정보를 얻는 데 도움이됩니다.

상관 관계를 아는 것의 유용성은 한 단어로 요약됩니다. 다각화. 상관 관계가 적은 투자 일수록 전체 시장이 변덕스런 시장 추세에 따라 어려움을 겪을 기회가 줄어 듭니다.

데이터 준비하기

야심 찬 수학자가 아니라면 애셋 상관 관계 공식을 입력하는 가장 쉬운 방법은 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 프로그램을 사용하는 것입니다.

먼저 탐색 할 두 자산에 대해 일정 기간 동안 평가 된 일일 종가 또는 비 주식 자산의 가치를 수집해야합니다. 주식의 경우 Morningstar 또는 Google Finance와 같은 무료 사이트에서 주식을 얻을 수 있습니다. 당신이 가지고있는 투자의 유형에 관계없이, 수집 할 수있는 역사적인 가치의 양이 클수록 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

계산에 Excel 사용

마감일에 대해 하나의 열과 내림차순으로 나열된 해당 값에 대해 각각의 투자에 대한 Excel 스프레드 시트를 만듭니다. 첫 번째 값의 오른쪽에있는 셀에 "= ln ("을 입력하고 괄호 안에있는 값을 클릭하고 "/"를 입력하여 값을 나눈 다음 가장 최근의 값을 클릭하십시오. 해당 셀의 오른쪽 하단 모서리를 클릭하고 문서의 맨 아래로 드래그하면 각 행에 대한주기적인 일일 수익이 자동으로 계산됩니다.

이제는 다른 스프레드 시트를위한 시간입니다. 가능한 한 각 투자에 대해주기적인 일일 수익을 얻은 후에는 각 자산에 대해 별도의 열에 나열하십시오. 빈 셀에 "= CORREL ("다음 하나의 전체 열을 선택하고 셀에 쉼표를 추가하십시오. 다른 열을 선택하고 ")"를 추가하여 괄호를 닫고 "Enter"를 누르십시오. 이것은 상관 계수 두 투자 사이에는 -1.0에서 1.0까지의 수치가 포함됩니다.

고려해야 할 다른 솔루션

수학에 능숙하지 않거나 Excel이 없으면 걱정하지 마십시오. 포트폴리오 비주얼 라이저는 주식, 교환 거래 펀드 및 뮤추얼 펀드를위한 무료 온라인 자산 상관 계산기를 제공합니다.

Asset Correlations 계산기로 가서 호기심을 나타내는 기간의 시작일과 종료일과 종목 코드를 입력하십시오. 드롭 다운 메뉴에서 일별, 월별 및 연간 수익률 등의 옵션과 상관 관계 (20에서 120까지의 거래 일 기준)를 선택합니다. 그런 다음 "상관 관계보기"버튼을 클릭하면 경주 또는 뉴욕 증권 거래소를 벗어납니다.

팁

상관 계수는 -1 및 + 1로 제한됩니다. 이 범위를 벗어난 응답을 받으면 실수했습니다.
양의 상관 계수는 평균적으로 수익이 함께 움직이는 반면, 음의 계수는 반대 방향으로 움직이는 경향이 있음을 나타냅니다. 0에 가까운 상관 계수는 두 시리즈간에 통계적 관계가 없음을 나타냅니다.
Excel에서 레이블은 A1 셀에 "Date", B1 셀에 "Stock 1", C2 셀에 "Stock 1"로 레이블을 지정할 수 있습니다. A2009, A2012, A2 및 A3 셀에 A4 : A5에 의해 배열로 표시된 2부터 5까지의 기간을 사용할 수 있습니다. 재고 2에 대한 4 개의 리턴은 B2 : B5 배열에 상주 할 수 있으며 재고 2에 대한 리턴은 C2 : C5 배열에 상주 할 수 있습니다. 그런 다음 빈 셀 근처에 수식 = CORREL (B2 : B5, C2 : C5)을 입력하십시오. 결과는 -0.3043845입니다.